نظم التداول تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 بدا القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي على العناصر التي تشكل النظام التجاري وناقش مزايا وعيوب استخدام هذا النظام في بيئة تجارية حية. في هذا القسم، ونحن نبني على هذه المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي يتم خصوصا مناسبة تماما لنظام التداول. ونحن ثم نلقي نظرة أكثر تعمقا في أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق مختلفة سوق الأسهم هو على الارجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة في، وخصوصا بين المبتدئين. في هذا المجال، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، واستراتيجيات القيمة والاستثمار النمو التقليدية هي الآن الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فقد استثمر العديد من المؤسسات بشكل كبير في تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة التداول. المستثمرين الأفراد ينضمون هذا الاتجاه، على الرغم ببطء. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13؛ كمية كبيرة من الأسهم المتاحة يسمح التجار لاختبار الأنظمة على العديد من أنواع مختلفة من الأسهم - كل شيء من متقلبة للغاية دون وصفة طبية (OTC) الأسهم لأسهم الشركات الكبرى غير متقلبة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب ضعف السيولة لبعض الأسهم، خصوصا OTC ورقة الوردي القضايا. يمكن للجان يأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. OTC والأسهم ورقة الوردي في كثير من الأحيان يتم دفع رسوم إضافية جنة. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبدو لقيمة - أي الأنظمة التي تستخدم معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها ورقة مالية مقارنة مع أدائه في الماضي، نظرائه، أو السوق بشكل عام. أسواق العملات الأجنبية سوق الصرف الأجنبي، أو العملات الأجنبية. هو الأكبر والأكثر سيولة سوق في العالم. حكومات العالم والبنوك وغيرها من المؤسسات التجارية تريليونات كبيرة من الدولارات في سوق الفوركس كل يوم. غالبية التجار المؤسسي على العملات الأجنبية تعتمد على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد على النقد الاجنبى، ولكن بعض التجارة واستنادا إلى التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد أية عمولات في هذه السوق، ينتشر فقط. وبالتالي، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. مقارنة لكمية من الأسهم أو السلع المتاحة، وعدد من العملات للتداول محدودة. ولكن بسبب توافر "أزواج العملات الغريبة" - وهذا هو والعملات من البلدان الصغيرة - مجموعة من حيث تقلب ليست محدودة بالضرورة. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (مقولة شعبية في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي شراء أو بيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية في كثير من الأحيان يسبب حركات سعرية كبيرة في وقت واحد. الأسهم، العملات، والسلع عن توفر تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتداول النظام بسبب كمية أكبر من النفوذ المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل قد تكون ذات اتجاهين: فهي إما أن تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم خسائرك. لهذا السبب، وعادة ما يتم محفوظة استخدام العقود الآجلة للتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمة. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب أكبر بكثير التخصيص، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما ويستغرق وقتا أطول بكثير لتطوير. لذلك، ما هو أفضل؟ والامر متروك للمستثمر الفرد لاتخاذ قرار والسوق هو الأنسب لنظام التداول - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية أسواق الأسهم، وهذا يجعل الألفة تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد الفوركس عادة أن تكون منصة ممتازة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين أكثر التجار من ذوي الخبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر التاجر للاستفادة من زيادة النفوذ والتقلب، البديل الآجلة مفتوح دائما. في نهاية المطاف، واختيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنواع أنظمة التداول نظم التالية الاتجاه الأسلوب الأكثر شيوعا التداول النظام هو نظام الاتجاه - following. في شكله الأساسي، وهذا النظام ينتظر لمجرد حركة كبيرة في الاسعار، ثم تشتري أو تبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من المصارف النظام على أمل أن هذه الحركات سعر سوف تحافظ على الاتجاه. الانتقال أنظمة متوسط كثيرا ما تستخدم في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يوضح ببساطة متوسط ​​سعر السهم خلال فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس. المنطق وراء ذلك بسيط: يتم تأسيس اتجاه جديد عندما ينخفض ​​سعر أعلى أو أقل من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو التخطيط الذي يرسم كل من سعر (الخط الأزرق) وMA 20 يوما (خط أحمر) من IBM: نظم الاختراق المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من نظام مشابه لتلك التي من نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما جديدة مرتفعة أو منخفضة وثابتة، هي الأكثر احتمالا أن يستمر في اتجاه اندلاع حركة السعر. وأحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد هروب بسيط تراكب باند Band®. بولينجر Bands® تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث هروب عندما يجتمع سعر حواف العصابات. هنا هو التخطيط الذي يرسم السعر (الخط الأزرق) وبولينجر Bands® (خطوط رمادية) من Microsoft: مساوئ الأنظمة التالية الاتجاه: تطبيقية مطلوب صنع القرار - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر التجريبية للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن المتوسط ​​المتحرك أن يكون في الأيام ال 20 الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد واحد الذي هو أفضل للنظام. عوامل أخرى يتم تحديدها هي متوسط ​​الارتفاعات والانخفاضات في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - دائما المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق تكون متخلفة. وبعبارة أخرى، لا يمكن أبدا أن تصل إلى أعلى أو أسفل المحدد من اتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون أحيانا كبيرة. انخفاض حاد تأثير - بين قوى السوق التي تضر نجاح أنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من الاكثر شيوعا. يحدث تأثير انخفاض حاد عند المتوسط ​​المتحرك يولد إشارة خاطئة - وهذا هو، عندما ينخفض ​​المعدل فقط إلى المدى، ثم فجأة عكس الاتجاه. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة ما لم يتم توظيف توقف الخسائر فعالة وتقنيات إدارة المخاطر. أسواق جانبية - نظم التالية تريند هي، بطبيعتها، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي تفعل في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، والأسواق أيضا تتحرك جانبيا. البقاء داخل نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. التذبذب الشديد قد تحدث - في بعض الأحيان، ونظم التالية الاتجاه قد تواجه بعض التذبذب الشديد، ولكن التاجر يجب أن العصا مع له أو لها النظام. وعدم القدرة على القيام بذلك يؤدي إلى الفشل الأكيد. نظم معاكسة في الأساس، فإن الهدف مع نظام معاكسة لشراء بأقل منخفضة وبيعها على أعلى مرتفع. والفرق الرئيسي بين هذا ونظام التالية الاتجاه هو أن النظام معاكسة ليست التصحيح الذاتي. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد لإنهاء المواقف، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدودة. أنواع أنظمة معاكسة تعتبر العديد من أنواع مختلفة من الأنظمة أنظمة معاكسة. والفكرة هنا هي لشراء عندما الزخم في اتجاه واحد يبدأ في التلاشي. وغالبا ما تحسب هذه باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن أن تتولد إشارة عندما تنخفض الاستوكاستك على الرسم البياني أو غيرها من مؤشرات القوة النسبية أدناه بعض النقاط. وهناك أنواع أخرى من أنظمة التداول معاكسة، ولكن كل منهم تشترك في نفس الهدف الأساسي - لشراء وبيع ارتفاع منخفض. عيوب معاكسة عقب الأنظمة: E mpirical مطلوب صنع القرار - على سبيل المثال، واحدة من العوامل المطور النظام يجب أن يقرر هو النقاط التي مؤشرات القوة النسبية تتلاشى. التذبذب الشديد قد تحدث - ويمكن أيضا تجربة هذه الأنظمة بعض التذبذب الشديد، وعدم القدرة على العصا مع النظام على الرغم من هذا التقلب سيؤدي إلى الفشل الأكيد. الجانب السلبي غير محدود - كما ذكر سابقا، هناك إمكانية الهبوط غير محدود لأن النظام ليس (لا يوجد وقت محدد لإنهاء المواقف) تصحيح الذاتي. الأسواق الرئيسية لأنظمة التداول التي هي مناسبة لأسواق الأسهم، العملات الأجنبية والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق مزاياه وعيوبه. الأنواع الرئيسية اثنين من أنظمة التداول هي الاتجاه يلي وأنظمة معاكسة. على الرغم من خلافاتهم، وكلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، تتطلب اتخاذ قرار التجريبية من جانب المطور. أيضا، هذه الأنظمة تخضع لتقلبات المدقع وهذا قد طلب بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن التاجر نظام العصا مع له أو لها النظام خلال هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سوف نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام تداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها التجار النظام لجعل حياتهم أسهل.